Engineering BGM (Chapman & Hall Crc Financial...

Engineering BGM (Chapman & Hall Crc Financial Mathematics Series)

Alan Brace
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Also known as the Libor market model, the Brace-Gatarek-Musiela (BGM) model is becoming an industry standard for pricing interest rate derivatives. Written by one of its developers, Engineering BGM builds progressively from simple to more sophisticated versions of the BGM model, offering a range of methods that can be programmed into production code to suit readers' requirements. After introducing the standard lognormal flat BGM model, the book focuses on the shifted/displaced diffusion version. Using this version, the author develops basic ideas about construction, change of measure, correlation, calibration, simulation, timeslicing, pricing, delta hedging, barriers, callable exotics (Bermudans), and vega hedging. Subsequent chapters address cross-economy BGM, the adaptation of the BGM model to inflation, a simple tractable stochastic volatility version of BGM, and Brazilian options suitable for BGM analysis. An appendix provides notation and an extensive array of formulae.The straightforward presentation of various BGM models in this handy book will help promote a robust, safe, and stable environment for calibrating, simulating, pricing, and hedging interest rate instruments.
หมวดหมู่:
ปี:
2007
สำนักพิมพ์:
Chapman and Hall/CRC
ภาษา:
english
จำนวนหน้า:
240
ISBN 10:
1584889691
ISBN 13:
9781584889694
ไฟล์:
PDF, 1.32 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2007
อ่านออนไลน์
กำลังแปลงเป็น อยู่
การแปลงเป็น ล้มเหลว

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด